Madrid est dotée d'un réseau de transports publics remarquablement efficace pour une capitale du sud de l'Europe. Le métro de Madrid (13 lignes, 302 stations) couvre l'intégralité de la ville et relie l'aéroport Adolfo Suárez-Barajas en 30 minutes via la ligne 8. Le réseau de bus EMT complète la couverture dans les zones non desservies par le métro. La Cercanías (réseau de trains de banlieue) dessert Aranjuez, l'Escurial et les points de connexion vers les grandes lignes.
Depuis Madrid-Atocha, la gare principale, les trains AVE (Alta Velocidad Española) desservent toutes les grandes villes castillanes : Tolède (30 min), Ségovie (27 min depuis Chamartín), Salamanque (1h40 en Alvia), Cuenca (55 min), Burgos (1h15), Valladolid (55 min). Madrid est aussi le hub ferroviaire de toute l'Espagne : Barcelone (2h30 en AVE), Séville (2h30), Valence (1h35), Bilbao (4h). Voyager depuis Madrid en train à grande vitesse est souvent plus rapide, moins cher et moins stressant que de prendre l'avion.
Pour les excursions dans les villages et châteaux de la Meseta hors des axes ferroviaires principaux, la voiture de location est recommandée. La Route de Don Quichotte dans La Mancha (moulins de Consuegra, Campo de Criptana, bourg de Almagro et ses corridas) ne se fait facilement qu'en voiture. Les routes nationales et autoroutes de Castille sont en excellent état et le trafic y est modéré hors des abords immédiats de Madrid.
À Madrid même, la mobilité douce se développe : BiciMAD, le système de vélos électriques en libre-service, couvre les quartiers centraux. Uber et Cabify fonctionnent bien et les taxis blancs madrilènes sont fiables et à prix réglementé. Évitez la voiture en centre-ville — le stationnement est difficile et la zone Madrid Central impose des restrictions d'accès.
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